แจกฟรี
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ฟรี
แนวข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ข้อ 1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึงอะไร
ก. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ข. ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา
ค. ความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ง. ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ข้อ 2. ปัจจัยใดไม่ใช่องค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์สินเชื่อแบบ 5C
ก. Character (อุปนิสัย)
ข. Capacity (ความสามารถในการชำระหนี้)
ค. Competitors (คู่แข่ง)
ง. Collateral (หลักประกัน)
ข้อ 3. อัตราส่วนทางการเงินใดที่ใช้วัดความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
ก. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
ข. อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)
ค. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 4. การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพควรเริ่มจากขั้นตอนใด
ก. การติดตามและทบทวนสินเชื่อ
ข. การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ค. การกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
ง. การปรับโครงสร้างหนี้
ข้อ 5. มาตรการใดไม่ใช่วิธีการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ก. การกำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุด (Credit Limit)
ข. การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อดึงดูดลูกค้า
ค. การเรียกหลักประกัน (Collateral)
ง. การใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยง (Credit Derivatives)
ข้อ 6. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ (Credit Concentration Risk) คืออะไร
ก. ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว
ข. ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้สินเชื่อในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นจำนวนมาก
ค. ความเสี่ยงที่เกิดจากการให้สินเชื่อในพื้นที่ภูมิศาสตร์เดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 7. NPL (Non-Performing Loan) หมายถึง
ก. สินเชื่อที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
ข. สินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน
ค. สินเชื่อที่ดอกเบี้ยสูงเกินไป
ง. สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
ข้อ 8. วัตถุประสงค์ของการจัดชั้นสินเชื่อ (Loan Classification) คืออะไร
ก. เพื่อแบ่งประเภทสินเชื่อตามวัตถุประสงค์การกู้
ข. เพื่อประเมินคุณภาพของสินเชื่อและตั้งสำรองหนี้สูญ
ค. เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
ง. เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าตามขนาดธุรกิจ
ข้อ 9. ข้อใดไม่ใช่มาตรการในการจัดการกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
ก. การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring)
ข. การขายหนี้ให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์
ค. การดำเนินคดีและบังคับหลักประกัน
ง. การเพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ข้อ 10. ข้อใดเป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ก. การตั้งสำรองหนี้สูญในระดับสูง
ข. การให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้าที่มีประวัติดีเท่านั้น
ค. การมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การอนุมัติจนถึงการติดตามหนี้
ง. การเรียกหลักประกันในมูลค่าที่สูงกว่าวงเงินสินเชื่อ
ข้อ 11. Credit Scoring คืออะไร
ก. การให้คะแนนความเสี่ยงของสินเชื่อแต่ละประเภท
ข. ระบบการให้คะแนนเพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้กู้
ค. การให้คะแนนประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ง. การให้คะแนนมูลค่าหลักประกัน
ข้อ 12. ปัจจัยใดไม่มีผลต่อการคำนวณ Credit Scoring ของบุคคลธรรมดา
ก. ประวัติการชำระเงิน
ข. ระยะเวลาการใช้งานของบัตรเครดิต
ค. สัดส่วนการใช้วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่
ง. ระดับการศึกษา
ข้อ 13. Expected Loss (EL) ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง
ก. PD, LGD, EAD
ข. IRB, LCR, NPL
ค. ROE, ROA, NIM
ง. Duration, VaR, Beta
ข้อ 14. PD (Probability of Default) หมายถึงอะไร
ก. โอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้
ข. ร้อยละของเงินต้นที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืนเมื่อลูกหนี้ผิดนัด
ค. มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้
ง. ระยะเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
ข้อ 15. มาตรฐาน Basel III มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไร
ก. เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลด้านเงินกองทุนและสภาพคล่องของธนาคาร
ข. เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำลง
ค. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร
ง. เพื่อลดภาระในการรายงานของธนาคาร
ข้อ 16. ข้อใดไม่ใช่วิธีการลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อตามหลัก Credit Risk Mitigation
ก. การค้ำประกัน (Guarantees)
ข. การหักกลบหนี้ (Netting)
ค. การเพิ่มวงเงินสินเชื่อ (Credit Line Increase)
ง. การประกันสินเชื่อ (Credit Insurance)
ข้อ 17. การปรับโครงสร้างหนี้ (Debt Restructuring) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไร
ก. เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
ข. เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้และสถาบันการเงินได้รับชำระหนี้คืน
ค. เพื่อลดเงินกองทุนที่ต้องดำรง
ง. เพื่อเพิ่มกำไรของสถาบันการเงิน
ข้อ 18. Stress Testing ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อคืออะไร
ก. การทดสอบความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย
ข. การประเมินผลกระทบต่อพอร์ตสินเชื่อในสถานการณ์วิกฤต
ค. การทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ง. การทดสอบความแข็งแรงของหลักประกัน
ข้อ 19. ข้อใดไม่ใช่ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ก. ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk)
ข. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ (Concentration Risk)
ค. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
ง. ความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าหลักประกัน (Collateral Value Risk)
ข้อ 20. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ก. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ข. การวัดความเสี่ยง (Risk Measurement)
ค. การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
ง. การสร้างความเสี่ยง (Risk Creation)
ข้อ 21. LGD (Loss Given Default) คืออะไร
ก. ความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้
ข. มูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
ค. ร้อยละของเงินต้นที่คาดว่าจะสูญเสียเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
ง. มูลค่าสินเชื่อที่มีความเสี่ยงเมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้
ข้อ 22. EAD (Exposure at Default) หมายถึง
ก. มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
ข. มูลค่าสินเชื่อคงค้างเมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้
ค. ความถี่ของการผิดนัดชำระหนี้
ง. ระยะเวลาที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
ข้อ 23. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของ Credit Derivatives
ก. Credit Default Swap (CDS)
ข. Total Return Swap (TRS)
ค. Credit Linked Note (CLN)
ง. Interest Rate Swap (IRS)
ข้อ 24. หน่วยงานใดมีหน้าที่หลักในการควบคุมกระบวนการด้านสินเชื่อในสถาบันการเงิน
ก. หน่วยงานการตลาด
ข. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
ค. หน่วยงานปฏิบัติการ
ง. หน่วยงานบัญชี
ข้อ 25. ข้อใดเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ
ก. การมีระบบการวัดความเสี่ยงที่ดี
ข. การมีนโยบายและขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อที่ชัดเจน
ค. การมีระบบติดตามและรายงานที่มีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 26. ความเสี่ยงที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายสินเชื่อเรียกว่า
ก. Identified Risk
ข. Inherent Risk
ค. Appetite Risk
ง. Residual Risk
ข้อ 27. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limit)
ก. เพื่อควบคุมปริมาณความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ข. เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อ
ค. เพื่อให้สอดคล้องกับระดับเงินกองทุน
ง. เพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ข้อ 28. Relationship Banking ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อมีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน
ข. ช่วยลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อผ่านการเข้าใจธุรกิจของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
ค. ช่วยเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 29. Early Warning Signs ในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อคืออะไร
ก. สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่บ่งชี้ว่าลูกหนี้อาจมีปัญหาในการชำระหนี้
ข. การแจ้งเตือนลูกหนี้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระ
ค. ระบบเตือนภัยสำหรับการทุจริตด้านสินเชื่อ
ง. ข้อกำหนดในสัญญาที่ระบุถึงเหตุแห่งการผิดนัด
ข้อ 30. ข้อใดเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ก. เพิ่มการปล่อยสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ข. ลดการปล่อยสินเชื่อทุกประเภทเพื่อลดความเสี่ยง
ค. ทบทวนและติดตามพอร์ตสินเชื่ออย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีศักยภาพ
ง. งดการปล่อยสินเชื่อใหม่ทั้งหมดจนกว่าสภาวะวิกฤตจะผ่านพ้น
Review ลูกค้า
เฉลยข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
1. ข. ความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญา
2. ค. Competitors (คู่แข่ง) – 5C ประกอบด้วย Character, Capacity, Capital, Collateral และ Condition
3. ง. ถูกทุกข้อ
4. ค. การกำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
5. ข. การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อดึงดูดลูกค้า
6. ง. ถูกทุกข้อ
7. ข. สินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน
8. ข. เพื่อประเมินคุณภาพของสินเชื่อและตั้งสำรองหนี้สูญ
9. ง. การเพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อให้ลูกหนี้มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
10. ค. การมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การอนุมัติจนถึงการติดตามหนี้
11. ข. ระบบการให้คะแนนเพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้กู้
12. ง. ระดับการศึกษา
13. ก. PD, LGD, EAD
14. ก. โอกาสที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้
15. ก. เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลด้านเงินกองทุนและสภาพคล่องของธนาคาร
16. ค. การเพิ่มวงเงินสินเชื่อ (Credit Line Increase)
17. ข. เพื่อช่วยให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้และสถาบันการเงินได้รับชำระหนี้คืน
18. ข. การประเมินผลกระทบต่อพอร์ตสินเชื่อในสถานการณ์วิกฤต
19. ค. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
20. ง. การสร้างความเสี่ยง (Risk Creation)
21. ค. ร้อยละของเงินต้นที่คาดว่าจะสูญเสียเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
22. ข. มูลค่าสินเชื่อคงค้างเมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้
23. ง. Interest Rate Swap (IRS)
24. ข. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
25. ง. ถูกทุกข้อ
26. ค. Appetite Risk
27. ง. เพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
28. ง. ถูกทุกข้อ
29. ก. สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่บ่งชี้ว่าลูกหนี้อาจมีปัญหาในการชำระหนี้
30. ค. ทบทวนและติดตามพอร์ตสินเชื่ออย่างใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีศักยภาพ
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ฟรี